Сравнение VADDX с ^SPXEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).
VADDX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADDX или ^SPXEW.
Корреляция
Корреляция между VADDX и ^SPXEW составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VADDX и ^SPXEW
Основные характеристики
VADDX:
0.52
^SPXEW:
1.07
VADDX:
0.73
^SPXEW:
1.54
VADDX:
1.11
^SPXEW:
1.19
VADDX:
0.47
^SPXEW:
1.63
VADDX:
1.41
^SPXEW:
4.24
VADDX:
4.90%
^SPXEW:
2.89%
VADDX:
13.28%
^SPXEW:
11.43%
VADDX:
-70.42%
^SPXEW:
-60.83%
VADDX:
-10.12%
^SPXEW:
-4.17%
Доходность по периодам
С начала года, VADDX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у ^SPXEW с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции VADDX уступали акциям ^SPXEW по среднегодовой доходности: 5.53% против 8.09% соответственно.
VADDX
2.62%
-1.44%
-2.92%
5.29%
4.95%
5.53%
^SPXEW
2.43%
-1.56%
3.06%
10.86%
9.59%
8.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VADDX и ^SPXEW
VADDX
^SPXEW
Сравнение VADDX c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VADDX и ^SPXEW
Максимальная просадка VADDX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и ^SPXEW
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) имеют волатильность 2.69% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.