Сравнение VADDX с ^SPXEW

С начала года, VADDX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у ^SPXEW с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции VADDX превзошли акции ^SPXEW по среднегодовой доходности: 9.45% против 8.09% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VADDX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа ^SPXEW равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADDX и ^SPXEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка VADDX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VADDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.