Сравнение VADDX с ^SPXEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).
VADDX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADDX или ^SPXEW.
Доходность
Сравнение доходности VADDX и ^SPXEW
Доходность по периодам
С начала года, VADDX показывает доходность 18.07%, что значительно выше, чем у ^SPXEW с доходностью 16.41%. За последние 10 лет акции VADDX превзошли акции ^SPXEW по среднегодовой доходности: 11.05% против 8.66% соответственно.
VADDX
18.07%
2.58%
12.54%
27.62%
13.82%
11.05%
^SPXEW
16.41%
2.43%
11.65%
25.57%
10.50%
8.66%
Основные характеристики
| VADDX | ^SPXEW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.44 | 2.38 |
| Коэф-т Мартина | 10.29 | 12.47 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 14.40% | 11.55% |
| Макс. просадка | -70.42% | -60.83% |
| Текущая просадка | -0.46% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VADDX и ^SPXEW составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VADDX c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VADDX и ^SPXEW
Максимальная просадка VADDX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и ^SPXEW
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) имеют волатильность 3.64% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.